Zaloguj się
Blog na Matlablog
Forum polskich użytkowników
 
UŻYTKOWNICY GRUPY PROFIL Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości FAQ
 



Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

Prognozowanie za pomoca modeli GARCH Idź do strony 1 2  Następny
Forum MATLAB Strona Główna-> Analiza i modelowanie finansowe
Post Wysłany: 21 Czerwca 2010, Pon 6:21 pm Temat postu: Prognozowanie za pomoca modeli GARCH Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Witam. Czy moglby mi ktoś wytlumaczyc jak prognozowac przyszle kursy walut za pomoca modeli GARCH?
Mam juz wyestymowane wartosci parametrow modelu tylko nie wiem jak przewidziec prognoze na nastepne t-okresow. wiem, ze mozna wykorzysac komende garchpred, tylko nie wiem jak.
prosze o pomoc i pozdrawiam!


 

Post Wysłany: 22 Czerwca 2010, Wto 6:02 am Temat postu: Re: Prognozowanie za pomoca modeli GARCH Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lemba napisał:
wiem, ze mozna wykorzysac komende garchpred, tylko nie wiem jak.

I chcesz, żeby ktoś za Ciebie przeczytał dokumentację?
Kod:
help garchpred
doc garchpred

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/econ/garchpred.html
M.


 

Post Wysłany: 22 Czerwca 2010, Wto 8:20 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Dokumentacje przeczytalem, ale nie bardzo ja rozumiem.
Funkcja zwraca wartości sigmaForecast i meanForecast. Tylko jak teraz za pomocą tych danych przewidziec przyszle zmiany ceny kursów? Najlepsze byłoby wykreslenie przyszlej zmiany.pozdrawiam


 

Post Wysłany: 22 Czerwca 2010, Wto 8:37 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
"meanForecast" oznacza wartość oczekiwaną rozkładu stóp zwrotów (pracujesz na zwrotach, a nie na cenach - prawda?) w kolejnych krokach, a "sigmaForecast" prognozę zmienności w kolejnych krokach. Oczekiwane stopy zwrotu powinieneś przekształcić na ceny.
Jaką chcesz mieć prognozę - punktową czy przedziałową? Do punktowej wystarczą Ci wartości oczekiwane, a do przedziałowej potrzebne będzie również odchylenie st.
W ogóle odnoszę wrażenie, że nie za dobrze "czujesz" ten model. Zajrzyj do tych książek:
http://www.amazon.com/Time-Analysis-James-Douglas-Hamilton/dp/0691042896/
http://www.amazon.com/Analysis-Financial-Wiley-Probability-Statistics/dp/0471690740/
Powinieneś móc znaleźć pojedyncze egzemplarze w uczelnianych bibliotekach.
M.


 

Post Wysłany: 22 Czerwca 2010, Wto 8:19 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Chciałbym miec prognoze punktowa. Czy jest jakas gotowa komenda do wyznaczenia bledy prognozy?
pozdrawiam


 

Post Wysłany: 22 Czerwca 2010, Wto 8:47 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
zapomnialem odpowiedziec, że pracuję na stopach zwrotu. Czy uwazasz, ze dokladniejsza jest prognoza punktowa czy przedzialowa?


 

Post Wysłany: 23 Czerwca 2010, Sro 10:28 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lemba napisał:
Czy uwazasz, ze dokladniejsza jest prognoza punktowa czy przedzialowa?

A co jest lepsze - rower czy biurko? To są dwie różne rzeczy. Punktowa podaje jedną wartość (wartość oczekiwaną), w przedziałowej zaś masz do czynienia z przedziałem wartości i przypisanym mu prawdopodobieństwem.
lemba napisał:
Chciałbym miec prognoze punktowa. Czy jest jakas gotowa komenda do wyznaczenia bledy prognozy?

Kilka postów wyżej napisałem, co powinieneś zrobić i z czego skorzystać. Poza tym sam piszesz:
lemba napisał:
wiem, ze mozna wykorzysac komende garchpred

a dokumentacja mówi:
Cytat:
GARCHPRED Forecast ARMAX/GARCH model responses

M.


 

Post Wysłany: 24 Czerwca 2010, Czw 8:23 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Jak w takim razie wykonac prognozę przedziałowa? Tez za pomocą komendy garchpred?


 

Post Wysłany: 25 Czerwca 2010, Pią 9:57 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Przepis na prognozę przedziałową z modelem GARCH:
1. Przeczytać ze zrozumieniem tekst o prognozach punktowych i przedziałowych.
2. Przeczytać ze zrozumieniem tekst o modelu GARCH, ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu o wartościach oczekiwanych w kolejnych krokach i ich wariancji. Uwaga! Nie mylić wariancji wartości oczekiwanej z wartością oczekiwaną wariancji - model pozwala na obliczenie obydwu tych wartości.
3. Przeczytać ze zrozumieniem dokumentację funkcji garchpred i zauważyć, że przy odpowiedniej liczbie wartości zwrotnych otrzymujemy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wszelkiego rodzaju prognoz (tzn. punktowych dla wartości stóp zwrotów oraz wariancji stóp zwrotów oraz przedziałowych dla stóp zwrotów).
4. Wykonać konieczne obliczenia na podstawie wiedzy zgromadzonej w pkt. 1-3 oraz wstępnych obliczeń z pkt 3.
M.


 

Post Wysłany: 26 Czerwca 2010, Sob 3:04 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Czy mogłby mi Pan pomoc Panie Marcinie w zrozumieniu modelu GARCH?
Skoro rt =X*a+skl. losowy e,
e=u*pierwiastek(h)
h(k)=K+(A+B)*h(k-1)- prognoza h dla okresu k
Prognozujemy h, prawda?
W takim razie skad wziąc u o rozkladzie N(0,1)?
X*a = 0, bo wartosc oczekiwana stopy zwrotu jest 0, tak?
czy mozna zatem stwierdzic, ze rt= e?
Przepraszam za moje pewnie banalne pytania, ale sam chyba nie potrafie tego modelu zrozumiec.
Pozdrawiam


 

Post Wysłany: 27 Czerwca 2010, Nie 7:00 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Jak za pomocą wartości zwróconych przez garchpred wykreślić spodziewane stopy zwrotów z np. kursow walut?
Albo spodziewane przyszle ceny ?


 

Post Wysłany: 28 Czerwca 2010, Pon 6:42 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lemba napisał:
Czy mogłby mi Pan pomoc Panie Marcinie w zrozumieniu modelu GARCH?
Skoro rt =X*a+skl. losowy e,
e=u*pierwiastek(h)
h(k)=K+(A+B)*h(k-1)- prognoza h dla okresu k
Prognozujemy h, prawda?

A tego akurat nie wiem. Co chcesz prognozować? Ceny, czy ich wariancję?

lemba napisał:
W takim razie skad wziąc u o rozkladzie N(0,1)?

Po co?
lemba napisał:
X*a = 0, bo wartosc oczekiwana stopy zwrotu jest 0, tak?

To zależy od:
1. Tego, czym jest X (jeżeli jest to ostatnia stopa zwrotu - model AR - to część odpowiedzi brzmi tak).
2. Tego, jaki jest rozkład tych stóp zwrotu. Jeżeli jego wartość oczekiwana wynosi zero, to tak. Może się jednak zdarzyć, że X to macierz złożona z kolumny jedynek i opóźnionych st. zwr. (model z "wyrazem wolnym" vel. stałą) i wartość oszacowania a(1) (a jest wtedy wektorem) jest różna od zera, co oznacza, że ceny średnio rosną (a > 0) lub maleją (a < 0) / zwroty są różne od zera. Z taką sytuacją możesz mieć do czynienia z cenami, które mają wyraźny dryf (hossa/bessa - w przeciwieństwie do "trendu bocznego").
lemba napisał:
czy mozna zatem stwierdzic, ze rt= e?

Jeżeli E(Xa) = 0 to tak, ale E(e) = 0! Więc E(rt) (czyli wartość oczekiwana, czyli prognoza): E(rt) = E(Xa + e) = E(Xa) + E(e) = E(Xa) + \sqrt(h)E(u), a poniewaz u ~ N(0, 1), to:
E(rt) = E(Xa) + \sqrt(h)0 = E(Xa).
Jeśli więc E(Xa) = 0, to najlepsza prognozą punktową jest "prognoza naiwna", wg której "cena jutro będzie taka jak dzisiaj".
Do prognozy przedziałowej potrzebujesz wariancję stopy zwrotu, która prognozujesz w analogiczny sposób korzystając z drugiego równania.
M.
Pozdrawiam


 

Post Wysłany: 28 Czerwca 2010, Pon 10:30 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Chciałbym prognozowac i cene i jej wariancje. Chodzi mi o wykres przyszlych mozliwych zmian ceny.
Czy wtedy wartosc oczekiwana stopy zwrotu bedzie rowna
E(rt)=E(Xa)+E(war. warunkowa)*E(u)=E(xa)+E(w.warunk.)*0=E(xa)?
A jej wariancja sqrt(h)?
Ile w takim razie wynos warunkowa wartosc oczekiwana stop zwrotu?
X jest ostatnią stopa zwrotu.
Pozdrawiam i dziekuje


 

Post Wysłany: 28 Czerwca 2010, Pon 11:00 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Marcin Pawlik
Może pisać książki


Dołączył: 14 Paź 2008
Posty: 226


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lemba napisał:
Chciałbym prognozowac i cene i jej wariancje. Chodzi mi o wykres przyszlych mozliwych zmian ceny.
Czy wtedy wartosc oczekiwana stopy zwrotu bedzie rowna
E(rt)=E(Xa)+E(war. warunkowa)*E(u)=E(xa)+E(w.warunk.)*0=E(xa)?

Tak.
lemba napisał:
A jej wariancja sqrt(h)?

H jest prognozą wariancji składnika losowego. Wariancja, której szukasz to:
Var(rt) = Var(Xa) + Var(e) = Var(Xa) + h
Oczywiście można wyobrazić sobie model, w którym nie ma częsci Xa, w postaci: rt = e, gdzie: e = u*h, u ~ N(0, 1), a h jest zmienną wariancją opisaną równaniem ARCH.

lemba napisał:
Ile w takim razie wynos warunkowa wartosc oczekiwana stop zwrotu?
X jest ostatnią stopa zwrotu.

Xa. W kolejnych krokach za wartości opóźnione podstawiasz prognozy z poprzednich kroków.
M.


 

Post Wysłany: 28 Czerwca 2010, Pon 11:55 am Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
lemba
Pisze


Dołączył: 22 Mar 2010
Posty: 44


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Czy wariancja V(Xa) to wariancja bezwarunkowa procesu?
Nie rozumiem jeszcze co to jest a. Czy to wartość C zwracana przez Matlaba?


 

Forum MATLAB Strona Główna-> Analiza i modelowanie finansowe
Wyświetl posty z ostatnich:   
Idź do strony 1 2  Następny

Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Skocz do:  

Statystyki forum:



Od dnia 08.06.2006 forum odwiedzano 39896843
Najwięcej użytkowników 266 było obecnych 19 Lutego 2015, Czw 7:03 pm

Aktualnie online:




Najnowsze posty na forum:
Once Upon a Time (Dawno, Dawno Temu) S07E10 online napisy PL  (15 Grudnia 2017, Pią 12:07 am)
Blindspot: Mapa zbrodni S03E07 online PL napisy 3x07 CDA  (15 Grudnia 2017, Pią 12:05 am)
Agenci T.A.R.C.Z.Y. S05E04 online PL napisy 5x04 CDA Zalukaj  (15 Grudnia 2017, Pią 12:03 am)
Egzorcysta (The Exorcist) S02E10 online PL napisy 2x10 CDA  (15 Grudnia 2017, Pią 12:01 am)
Hawaii 5.0 (Hawaii Five-0) S08E11 online PL napisy 8x11 CDA  (14 Grudnia 2017, Czw 11:59 pm)
Hawaii 5.0 (Hawaii Five-0) S08E10 online PL napisy 8x10 CDA  (14 Grudnia 2017, Czw 11:58 pm)
Z Nation [S04E13] online PL napisy 4x13 CDA Zalukaj  (14 Grudnia 2017, Czw 11:53 pm)
Z Nation [S04E12] online PL napisy 4x12 CDA Zalukaj  (14 Grudnia 2017, Czw 11:52 pm)
Rodzinka.pl [S11E17] online (Sezon 11 Odcinek 17) CDA  (14 Grudnia 2017, Czw 11:50 pm)
Gomorra [S03E10] online PL napisy 3x10 CDA Zalukaj  (14 Grudnia 2017, Czw 11:46 pm)
Twoje prawa:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać plików na tym forum